60/40创下30多年最佳表现 美银策略师警告逆转风险
金融界
2023-12-02 06:25:17
准确预测到广受追捧的60/40投资组合策略今年将会反弹的美国银行策略师发出警告称，这种交易现在可能会急剧逆转。
美国银行称，今年11月，这种将投资组合60%配置股票、40%配置债券的策略创下了30多年前苏联解体后一波涨势以来的最佳单月表现。策略师Michael Hartnett和他的团队对历史数据的分析表明，通常情况下是“暴涨月份之后会出现回调”。
随着交易员对美联储已经完成加息的信心增强，11月股票和债券联袂上涨，标普500指数和10年期美国国债的回报率合计达到12%。彭博汇编的数据显示，过去40年，美国股票和债券月回报率合计达到12%或更高的次数只有10次。
衡量美国跨资产市场表现的彭博指数显示，在去年经历了全球金融危机以来最糟糕的一年后，典型的60/40投资组合今年上涨了约14%。Hartnett在去年年底预测该策略将在2023年复苏。
来源:金融界
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