私募CTA策略回暖，头部量化鸣石基金、因诺资产占据前二！
受春节假期休市影响，2月期货市场成交量和成交额均有所下降。据中国期货业协会数据显示，2月全国期货市场成交量为3.32亿手，成交额为30.47万亿元，同比分别下降38.70%和25.61%。
得益于市场反弹，股指期货交易量逆市增长，中证1000股指期货、中证500股指期货这2个品类均呈现上升趋势，其他70个品类成交量环比普遍下滑。另外，2月上海品种成交额前三甲分别为原油、黄金、螺纹钢。
不少私募基金的投资策略是以投资期货及衍生品为主，经历了2月行情之后，今年以来的期货及衍生品策略上收益表现如何？
据私募排排网资料显示，有期货及衍生品策略业绩展示的私募机构共651家，今年以来期货及衍生品策略收益均值为-0.91%，该策略下取得正收益私募有276家，正收益占比为42.40%。
从管理规模来看，5-20亿规模的私募在期货及衍生品策略下的收益优于整体均值，管理规模20亿以上的私募在期货及衍生品策略下的收益则逊于整体均值。
那么，哪些私募今年以来在期货及衍生品策略上获得的收益突出？笔者将私募按管理规模“20亿以上”、“5-20亿”以及“0-5亿”进行分类，挑选出今年以来期货及衍生品策略收益前十的私募供读者参考。
20亿以上规模私募：鸣石基金夺冠！百亿私募因诺、宽德上榜！
2024年1-2月，20亿以上有期货及衍生品策略业绩显示的私募共68家，他们的收益均值为-1.85%，取得正收益的私募有23家，正收益占比为33.82%。
今年来策略收益前10的私募分别是，鸣石基金、因诺资产、明湾资产、宁水资本、海南图灵、富时(厦门)私募、量客私募、宽德私募、涵德投资、宣夜投资。其中，量化私募占7席。
该规模组今年以来策略收益的冠军是来自上海的鸣石基金，2024年1-2月的策略收益为***%。资料显示，鸣石基金成立于2010年，是一家致力于为客户提供资产管理服务的专业量化投资机构，其资产管理服务范围包括股票、债券、期货、股权投资以及其他金融衍生品等。
亚军是来自北京的百亿量化私募因诺资产，2024年1-2月的收益为***%，近半年的策略收益接近***%。
因诺资产是国内私募界较为老牌的量化私募，成立于2014年9月，专注于量化投资，团队核心人员拥有多年国内外量化投资经验，核心投研团队均来自于麻省理工学院、清华大学、北京大学等国内外知名学府，具有丰富的海内外投资经验。依托于专业的团队，因诺构建了高水平的量化投资策略体系和交易系统。
获得季军的是一家“主观+量化”混合型私募——明湾资产，今年以来的策略收益为***%。资料显示，明湾资产办公地在上海，成立于2011年3月31日，现管理规模20-50亿元。
此外，还有百亿量化宽德私募上榜，今年以来策略收益为***%。私募排排网资料显示，作为老牌量化，宽德私募同样创建于2014年，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种、多策略、大容量的量化投资。自2016年4月有业绩显示以来，公司年化收益超***%。
5-20亿：主观、混合型私募获前三甲！
今年以来，5-20亿规模有期货及衍生品策略业绩显示的私募共128家，今年以来收益均值为-0.4%，正收益数量为57，正收益占比为44.53%。
今年来该策略收益前10强私募分别是：博芮东方投资、复利投资、德远投资、大道投资、上海坤望私募、鲲洋投资、格林顿资产、深圳裕锦、慧创投资、细水资产。其中，获得前三甲的私募为主观和混合型私募。
夺得冠军的是来自厦门的博芮东方投资，今年以来策略收益为***%。资料显示，博芮东方投资成立于2012年5月29日，是一家主观私募，聚焦于债券和股票市场的投资研究，现管理规模为10-20亿元。
获得该规模组亚军的是复利投资，是一家“主观+量化”混合型私募，今年以来策略收益为***%。资料显示，复利投资成立于2010年11月，由中欧国际工商学院EMBA诸位校友及投资界资深专业人士联合发起成立，致力于私募股票基金、私募股权基金、大宗交易、对冲基金等的运作。
季军则是来自深圳的德远投资，也是一家“主观+量化”混合型私募，今年以来策略收益为***%。
私募排排网资料显示，德远投资成立于2014年，公司秉持价值与成长相结合的投资理念，通过自上而下的资产配置与自下而上的个股精选构建股票组合，从实业投资和经营的角度，前瞻性地发掘经济结构中的优势产业与高成长性公司，通过长期持有分享优秀企业快速成长带来的价值增值。
0-5亿规模：朴时投资夺冠！
0-5亿规模的私募在期货及衍生品策略上的收益表现与整体相当，他们今年以来的策略收益均值为-0.91%，正收益占比为43.08%。
夺得冠军的是来自上海的朴时投资，今年以来该策略收益为***%。资料显示，朴时投资成立于2014年1月，是一家专注于量化投资领域的私募。公司投资以量化为工具为投资研究和交易执行叠加增益，通过多品种及多策略的组合，结合不同品种与策略的相关性以及单个品种的波动性，合理且组合品种及策略。
另外，崇正投资、名士智励、光夏投资、富鑫资本、福汇资本、草本投资、汇乾基金、北京乐行私募、未来(深圳)投资亦有上榜，今年以来期货及衍生品策略的收益均在***%以上。
规则说明
【排名来源】：私募排排网
【公司排名计算规则】：以公司旗下相同策略基金的月度收益算术平均作为公司该策略的月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】排排网数据库收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】：公司披露业绩的该策略基金产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。