南华基金黄志钢：采取“价值选股 双重轮动”量化投资策略
中国证券报
2024-04-18 23:08:37
中证网讯（记者 刘伟杰）4月18日晚，南华基金总经理助理、量化投资部总经理黄志钢在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，在做量化投资时使用“价值选股，双重轮动”的策略，通过模型预测每家公司的净资产收益率和盈利收益率，再代入公式计算潜在收益率，然后进行排序，选择市场上排名前100的股票构建投资组合。
他进一步表示，在“双重轮动”方面，第一重轮动是按照相关公式进行排序，上市公司的排序会带来对股票组合的调整；第二重轮动由股票池构建逻辑带来，股票池从全市场选择过去3-5年调整幅度较大的股票构建基础股票池，每天动态更新。
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