原标题：身家超2000亿 旗下基金收益率远超巴菲特“量化投资之王”詹姆斯·西蒙斯去世

身家超2000亿 旗下基金收益率远超巴菲特

“量化投资之王”詹姆斯·西蒙斯去世

当地时间5月10日，西蒙斯基金会官网发布公告称，该基金会联合创始人、数学家兼投资者詹姆斯·哈里斯·西蒙斯(James Harris Simons)当日在美国纽约去世，享年86岁。

报道称与巴菲特的“价值投资”不同，西蒙斯依靠数学模型和电脑，管理着自己旗下的巨额基金，自称“模型先生”。西蒙斯开创性地使用计算机模型信号作出交易决策，并获得了“量化投资之王”的称号。

另据福布斯官网消息，西蒙斯是世界上最富有的数学家之一。2024年，他以314亿美元净值位列2024年《福布斯》全球亿万富豪排行榜第55名。

1938年，詹姆斯·哈里斯·西蒙斯出生于美国波士顿的牛顿镇。

高中毕业后，他考入麻省理工学院数学系，师从著名数学家安布罗斯和辛格，大一时就达到了本科毕业生水平。1961年，23岁的西蒙斯拿到博士学位，当年即被聘为哈佛大学数学系教授。2年后，这个天生冒险家进入美国国防部下属的国防逻辑分析协会从事代码破解工作。后来回归学术，成为纽约州立石溪大学数学系主任。

1974年，他创立了著名的陈-西蒙斯定理，被广泛应用到从超引力到黑洞的各大领域。

西蒙斯在40多岁时从学术界转向投资界，创立了文艺复兴科技公司，开创了量化交易的先河，并成为历史上最赚钱的投资公司之一，也因此被称为“量化之王”。

西蒙斯开创了数学模型和算法来做出投资决策，在文艺复兴科技公司留下了超凡的业绩记录，超越了像沃伦·巴菲特和乔治·索罗斯这样的传奇人物。根据格雷戈里·扎克曼的书《破解市场的密码》所述，其旗舰基金大奖章基金在2018年开始的一段时间内，实现了年均66%的回报率。

1988年，文艺复兴科技公司推出了自己旗下的第一个基金产品——大奖章基金。

在大奖章成立的前两年里，基金依然业绩平平，甚至一度亏损。1989年上半年，大奖章基金曾回撤30%，一度被叫停营业。直到西蒙斯重新建立模型，加之十几年不断完善，大奖章基金才从此开启了疯狂捞金模式，并且从未停止。在之后的30年间，大奖章基金年化复合收益率接近40%，大幅领先同期标普500指数的年化复合收益率。

其表现最好的年份正是危机期间，比如2000年互联网泡沫，在其他对冲基金同行哀嚎遍野之际，大奖章基金获得98.5%的净回报。2008年金融危机，大奖章基金同样大赚80%。在1994年至2014年中期的这段时间里，其平均年回报率更是高达71.8%。

西蒙斯的公司大部分工作人员都是数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家，而且公司从不雇用商学院毕业生，也不雇用华尔街人士，这在美国的投资公司中堪称绝无仅有。

从1988年到2019年，西蒙斯的大奖章基金年化收益率为39%（费前收益率则是66%！该基金收取5%管理费和44%的业绩激励，规模为100亿美元）。与之相比，巴菲特1965年—2018年的年均净值增长率为21%、索罗斯旗下量子基金从1969年—2000年的年均收益是32%。

值得一提的是，西蒙斯还创造了“壁虎交易法”，是指在投资时进行短线方向性预测，依靠交易很多品种在短期做出大量的交易来获利。西蒙斯认为，“交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会”。也就是说，在投资时通过捕捉市场出现的大量异常瞬间微利机会，依靠在短期内完成的大量交易来获利。

简单地说，就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。数量化投资的组合构建注重的是对宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据进行分析，利用数据挖掘技术、统计技术、计算方法等处理数据，以得到最优的投资组合和投资机会。

在这种投资模式下，西蒙斯的投资系统甚至每天交易上万次，以至于占到整个纳斯达克市场交易量的10%，来捕捉市场上那些转瞬即逝的套利机会。

“壁虎式投资法”让西蒙斯净赚15亿美元，成为全球收入最高的对冲基金经理。在金融危机爆发的2008年，西蒙斯以25亿美元的收入成为最能赚钱的对冲基经理。2024年，他以314亿美元净值位列2024年《福布斯》全球亿万富豪排行榜第55名。

他本人推崇短线套利、频繁交易。“我们随时都在卖出和买入，依靠活跃赚钱。”

西蒙斯在取得学术与投资领域的惊人成果后，选择用巨额财富回馈社会，56岁开始，西蒙斯陆续创立一系列基金，将注意力转向通过西蒙斯基金会、西蒙斯国际基金会、美国数学组织以及其他慈善事业来改变世界。2010年退休之时，西蒙斯书面承诺，将大多数个人财富都捐给慈善事业。就单从对基础科学的投资规模来讲，也没有一只慈善基金能够与西蒙斯的基金相比。

从数学家到基金经理再到慈善家，西蒙斯对自己的每次投资都取得了巨大的成功，而对自己传奇人生的评价，西蒙斯本人却始终很谦虚，“我不是世上最机敏的人，要是参加数学奥林匹克竞赛，我的表现也不会特别好。可我喜欢琢磨，在心里琢磨事，也就是反反复复地思考某些事。事实证明，那是种很棒的方法。”

在2010年麻省理工学院的一次演讲中，西蒙斯提出了五项指导原则，这些原则塑造了他在数学、投资和慈善事业方面的生活和职业生涯。“做一些新的事情。不要随波逐流。与你能找到的最聪明的人在一起。以美为导向。不要轻易放弃。祝你好运！”