李志林:量化示范本引市场恐慌抛售,2900点绝地反击能否成功?
创始人
2024-07-09 16:06:58

量化示范本引市场恐慌抛售,2900点绝地反击能否成功?

今日消息面:

【美股三大指数收盘涨跌不一 电脑硬件、半导体板块涨幅居前】美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.08%,纳指涨0.28%,标普500指数涨0.1%。大型科技股涨跌不一,英伟达涨超1%,苹果、特斯拉涨幅不足1%,其中苹果市值逼近3.5万亿美元,超越微软重回第一,特斯拉实现连续9日上涨。电脑硬件、半导体板块涨幅居前,海运、其他工业金属与采矿跌幅居前。

【《程序化交易委托协议(示范文本)》征求意见 对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约定】中证协组织起草了《程序化交易委托协议(示范文本)(征求意见稿)》,于近日征求券商意见。据了解,《示范文本(征求意见稿)》正文共六章25条,主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容,对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。《示范文本(征求意见稿)》明确了程序化交易的报告要求。投资者首次开展程序化交易前,应当向券商报告,在券商对其提交的信息进行充分核查并确认无误后,方可进行程序化交易。投资者应报告的信息包括:账户基本信息,包括投资者名称、证券账户代码、指定交易的会员/托管会员机构、产品管理人等;账户资金信息,包括账户的资金规模及来源,杠杆资金规模及来源、杠杆率等;交易信息,包括交易策略类型及主要内容、交易指令执行方式、最高申报速率、单日最高申报笔数等;交易软件信息,包括软件名称及版本号、开发主体等;其他信息,包括甲方(投资者)联络人及联系方式等;证券交易所规定的其他信息。

【多只中证1000ETF异动放量 4只中证1000ETF合计成交超20亿】临近午间收盘前多只1000ETF成交激增,南方中证1000ETF(512100)、华夏中证1000ETF(159845)、广发中证1000ETF(560010)成交金额超过昨日全天。4只成交金额最大的中证1000ETF合计成交超20亿元,其中南方中证1000ETF(512100)成交金额为12.9亿元,仅次于华泰柏瑞沪深300ETF(510300)。

【两市融资余额减少47亿元】截至7月8日,上交所融资余额报7567.56亿元,较前一交易日减少26.68亿元;深交所融资余额报6749.86亿元,较前一交易日减少20.32亿元;两市合计14317.42亿元,较前一交易日减少47.0亿元。

今上午大盘低开3点2919点,冲高2931点,探底2904点,午前收2922点。深成指、科创板、中证500、中证1000涨0.26%、1.32%、0.33%、0.67%,上证50、沪深300、上证指数、创业板跌0.42%、0.11%、0.01%、0.13%。个股涨跌比为2195:2918,涨跌停比35:9。两市半日成交额为3997亿,较上个交易日放量397亿。

在昨日首次跌破2930点护城河后,今上午一则消息引发了市场恐慌,情绪发泄,即《程序化交易委托协议(示范文本)(征求意见稿)》,令市场大失所望。看来,管理层对量化交易的态度不可能改变了。

于是,借助问题股易事特戴st帽子20cm跌停,又有一批恐慌割肉盘涌出。与此同时,国家队的四大ETF,尤其是沪深300ETF再度遭到打压,大盘最低跌到2904点。

上午11点,国家队对沪深300ETF为代表的四大ETF进行了绝地反击,同时半导体板块强劲反弹,使11个指数从一片绿,变成了4涨7跌,上涨个股有400家,增加到近2200家。大盘回升到昨日收盘位置,并且成交量比昨上午放量397亿。

目前大盘估值已到了历史低位,沪深300指数的市盈率只有10.1倍,明显低于近几年的均值12.5倍约20%。从市净率看,至7月7日有816只个股破净,占比15.23%,处于20年的高位。这816只破净股6月以来平均跌幅13.62%,其中的400只为今年新增,平均跌幅35%。而今年2月5日2635点时,破净股870只,占比16.31%,二者已十分接近。既然新村长称当时是市场失灵,政府该出手时就果断出手。那么现在又到了同样的时刻,是否有到了政府果断出手的时候呢?

反观2005年998点时,破净股占比13.42%;2008年10月,破净股占比13.5%;2013年6月1849点时,破净股占比7.5%;2018年10月2449点时,破净股占比11.9%,此后都出现较大幅度的上涨。那么,本次破净股占比高达15.23%,大盘是否有新一轮上涨?值得人们关注。

上午2904点的绝地反击,能否成功?我以为关键看收盘能否重回2930点护城河,并且要连续保持3天以上。同时,还要看日后能否收复五周均线2974点,重回多头市场,才能确认。

鉴于四大银行股都处于相对高位,并且分红率降到5%左右,继续大幅上涨较有难度。我认为能促使绝地反击成功的,国家队主要靠沪深300ETF,3.40元左右便是国家队的成本,后续上攻的概率较大。仓位轻的投资者,不妨对国家队第一重仓股沪深300ETF,做低吸高抛或t+0,成功的概率应该较大。在板块上,跌幅巨大的半导体、TMT可能会成为新质生产力概念的领涨品种。

下午关注:大盘下方能否收复2930点?上方能否站上2940点?国家队在沪深300ETF能否继续反击?2195:2918的个股跌多涨少局面能否有所改观甚至扭转?成交量能否超6000亿?

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