传言私募量化中性策略爆仓？期货人士：部分产品触发强平风险
创始人
2024-09-28 16:30:04
9月27日盘中，股指期货持续上涨，其中，私募中性策略惯用对冲工具中证1000股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货一度触及涨停，涨幅10％。基差由贴水转为升水。据期货公司相关人员表示，后台交易端显示，由于盘中股指期货上涨太快，部分来不及补充保证金的私募产品触发强平风险。“但是今天的升水基差对不少今天建仓的私募来说是个好时机。”不少市场人士表示。此外，针对后续策略调整，沪上一家百亿私募负责人表示：“这个在策略上不涉及调整，目前能做的就是及时补充保证金，因为期指的基差波动是均值回归的，后续会稳定。”此外，据券商人士透露，当前DMA业务存量不多，且只有两倍杠杆，受中性策略波动影响有限。（中证网）
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