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RBC Capital Markets认为,一旦目前支撑美元的驱动因素转为逆风,美元可能遭遇类似互联网泡沫时期那样的荣枯周期,因此交易员需要提前防范美元可能出现的旷日持久的抛售。
由于围绕美国总统唐纳德·特朗普政策的不确定性,美元今年已遭受重创。但它得到了股市飙升以及全球投资者对美国资产配置的支撑,这些投资者中尤其以体量庞大的被动型投资基金最为突出。
RBC的外汇策略师Richard Cochinos表示,在过去二十年里,这些全球参与者偏好日益昂贵的美国资产,尤其是股票,而资金流向反过来也支撑了美元。
“这种集中在过去15年一直表现良好,但在当前环境中带来风险,”Cochinos在一份报告中写道。“需求(以及相对表现)的可测量变化,可能对外汇产生深远影响。”
他写道,一旦在遭遇冲击后资本开始分散配置,如同2000年互联网泡沫破灭后那样,就将预示美元出现深度下跌,类似于2001年至2008年间美元自高点至低点约40%的跌幅。
Cochinos还列举了未来几年美元面临的高估值、贸易范式改变和不断变化的避险天堂等挑战,并指出,“随着我们迈向2026年,长期尾部风险管理应当被置于首要位置。”
为对冲美元价值的长期下行风险,RBC建议交易员采用一系列策略——从针对ICE美元指数的合成看涨期权,到押注欧元和日元的看涨二元期权。他们还推荐更为常规的结构,包括:
两年期的欧元/美元看涨期权,执行价1.30(美元约下跌12%);
两年期的美元/日元看跌期权,执行价130(美元约下跌15%)。
RBC的分析还强调了当今环境与2000年代的不同,特别是低流动性和私募资产投资的兴起,会在市场压力时期加剧金融市场的波动。
“2000年之后时期的历史经验提供了宝贵的指导,但当下技术变革、地缘政治紧张与货币政策试验的独特组合表明需要作出相应调整,因为配置框架已不再是传统模式,”Cochinos写道。