中金所出手！被处罚的这家私募基金什么情况？
中金所决定对上海维万管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓12个月，没收违规所得893.48万元，并将上述纪律处分记入资本市场诚信信息数据库
标点财经研究员 齐文健
又有私募基金公司因违规交易收到“罚单”。
2月28日，中国金融期货交易所（下称中金所）发布公告称，对上海维万私募基金管理有限公司（下称上海维万）及其实控人未按规定申报实际控制关系账户、违反交易所交易限额制度、在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。
据了解，中金所对上海维万、公司实际控制人及其亲属名下的多个账户股指期货限制开仓12个月，没收违法所得893.48万元。
当前，监管层对于私募基金行业始终保持严监管基调，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管。著名经济学家宋清辉表示，后续监管力度逐渐增强的趋势预计不会发生改变。
上海维万领“罚单”
中金所的公告显示，经查明，上海维万管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户，未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间，上海维万及其实控人采用高频交易方式，在股指期货多个品种上超交易限额交易，情节严重，构成“利用不正当手段规避交易所交易限额制度，超限交易”的违规行为，获取违规盈利893.48万元。
根据《中国金融期货交易所违规违约处理办法》第二十九条的规定，中金所决定对上海维万及其实控人等通报批评，对上海维万管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓12个月，没收违规所得893.48万元，并将上述纪律处分记入资本市场诚信信息数据库。
上述处罚对上海维万及旗下产品的运营有多大影响？公司是否会有内部自查、整顿？针对上述疑问，标点财经研究员多次拨打天眼查上披露的上海维万电话，但在出现“您所拨打的电话正忙，稍后会有工作人员与您联系，感谢您的致电”的提示音后，电话无人接听并随即自动挂断。
私募排排网数据显示，上海维万成立于2016年1月，目前管理规模在0至5亿元之间，旗下共有39只基金，以量化策略为主要交易策略。业绩表现方面，截至2月28日，该公司旗下产品今年以来、近一年、近两年平均收益率分别为3.55%、7.07%、49.04%。
Wind数据统计披露了上海维万旗下6只基金今年以来（截至2月28日）的收益率，录得负收益的产品有2只，分别为维万投资宏观对冲2号、维万CTA2号，今年以来收益率为-0.34%、-19.52%。另外，维万投资宏观对冲2号2021年、2022年、2023年收益率分别为-14.82%、272.31%、-23.32%。维万投资稳固收益1号2022年、2023年收益率告负，分别为-7.35%、-9.33%。
启信宝显示，目前上海维万股东有三位，分别为张旺、左汉宁、上海和袅贸易合伙企业（有限合伙），持股比例分别为40%、30%、30%。张旺是上海维万法定代表人。
将持续加强监管
值得一提的是，就在2月28日，证监会新闻发言人就中金所采取纪律处分措施答记者问时表示，近日，中金所依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的行为采取了监管措施，是履行交易所监管职责的举措。证监会始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。
该发言人还表示，下一步，证监会将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强监管，切实保障市场平稳健康运行。
中金所亦表示，将按照中国证监会部署要求，严守监管主责主业，持续加强市场一线监管，坚决做到监管“长牙带刺”、有棱有角，严厉打击以不正当手段规避交易监管、违反市场“三公”原则、损害投资者合法权益的违法违规行为，始终保持严的基调和“零容忍”高压态势。同时，提醒投资者依法合规交易，共同维护金融期货市场正常交易秩序。
宋清辉向标点财经研究员表示，监管层的处罚对私募基金公司经营影响很大，一些相关业务或会因此收紧。当前，监管层对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，后续监管力度逐渐增强的趋势预计不会发生改变。下一步，预计监管层将会进一步细化针对私募基金纪律处分的措施细节，以使监管更有针对性。
上海维万及实控人被处罚
资料来源：中国金融期货交易所官网